元封五年，卫青病故，谥号烈，取《谥法》以武立功，秉德尊业曰烈之意。
汉武帝命人在自己的茂陵东边特地为卫青修建了一座像阴山的坟墓，以象征卫青一生的赫赫战功。
平阳公主死后，与卫青合葬。
唐朝建中三年，礼仪使颜真卿向唐德宗建议，追封古代名将六十四人。
并为他们设庙享奠，当中就包括大将军长平侯卫青。
及至宋代宣和五年，宋室依照唐代惯例，为古代名将设庙，七十二位名将中亦包括卫青。
卫青亦名列历代兵书中，如北宋年间成书的《十七史百将传》及明代的《广名将传》。
卫青在世的时候，从无人敢构陷卫家和太子。
直到卫青去世之后，很多臣下认为太子失去了外家的支持，企图陷害太子的才逐渐多了起来。
卫氏悉灭，指以皇后卫子夫和太子刘据为核心的太子党成员被全灭，并非是汉武帝灭卫青全族。
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